Importance Sampling

Monte Carlo Integration

1. 기대값을 샘플의 평균으로 근사

Importance Sampling

1. 효율적인 접근 방법
2. sample의 w(s)로 한다.
3. 평균은 weighted sample의 평균이다. 
4. 관심있는 영역이나, 중요한 영역에서 샘플하길 원한다.
1. 중요한 영역에 over-weight을 주는 분산으로 부터 샘플 추출
2. 왜 이 것을 쓰는가?
1. A영역 밖에 랜덤 변수들은 거의 0에 가깝다면, 샘플링 실패 확률이 높아진다.